Para a realização desse tutorial é necessário o download do seguinte arquivo:
shapefile_sede_ibge_2015.zip, arquivo zipado com o SHAPEFILE (vetor de pontos) com a localização dos municípios.
Fonte: http://www.quoos.com.br/index.php/cursos/9-geoprocessamento/120-sedes-municipais-do-brasil-ibge-2015

1) Após o download descompacte o arquivo em uma pasta e abra o arquivo 5570_municipios2015.shp como uma camada vetorial no QGIS.

2) No menu de camadas no canto esquerdo clique com o botão direito na camada 5570_municipios2015 e vá em Propriedades.

3) Na tela de propriedades da camada vá no menu esquerdo Estilo. indique na direta, no topo a opção Mapa de Calor. Escolha um gradiente de cores e aplique.

4) Após a primeira aplicação, experimente mudar o raio e qualidade de precisão em Estilo. Aplique e verifique o resultado.

 EXTRA
Para colocar o limite dos estados do Brasil sobre os pontos:

- Acesse o Portal de Mapas do IBGE (https://portaldemapas.ibge.gov.br)
- Baixe a malha das UFs em: Organização do Território / Malhas territoriais / Malha das unidades da federação / Malha com todas as UFs / Brasil - Unidades da federal 2016 (SHP)

- Descompacte o arquivo e abra o arquivo vetorial  BRUFE250GC_SIR.shp no QGIS
- Em propriedades dessa nova camada, altere o estilo indicando transparência para o preenchimento. E uma cor para o contorno. Verifique que a camada ficou sobre os pontos. OK